Treinamento pré-conferência – segunda-feira, 24 de novembro
Este curso permitirá aos participantes uma visão clara dos principais riscos advindos das atividades operacionais e financeiras considerando os aspectos econômicos recentes e seus efeitos nas atividades práticas das tesourarias corporativas.
Objetivos
- Compreensão dos conceitos de risco financeiros atribuidos as atividades de tesouraria
- Controles para monitoramento e tratamento dos riscos financeiros de mercado, liquidez e crédito
- Aplicação prática de estratégias de hedge
Publico-alvo
Gestores de risco, tesoureiros e contabilistas de empresas corportivas
Paulo Fernando Mantovani
Consultor
XPaulo Fernando Mantovani
Consultor
Consultor com 30+ anos de experiência nas soluções de Tesouraria e Gestão de Riscos Financeiros desenvolvida em empresa Big4. Desenvolvimento e implementação de metodologias de análises de riscos e melhorias na gestão de tesourarias corporativas, obtendo valor agregado nas atividades desenvolvidas aos seus clientes nas práticas de tesouraria. Busca de soluções inovadoras para a entrega de serviços com o uso de ferramentas para estruturação e controle das operações com instrumentos financeiros. Graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e Ciências Contábeis pela Universidade Nove de Julho – Uninove, MBA Executivo em finanças corporativas pela Fundação Instituto de Administração – FIA/USP. CRC/CNAI BCB/CVM/Previc.
Jacqueline Ribeiro
Consultor
XJacqueline Ribeiro
Consultor
Com 10+anos em tesouraria de multinacional e consultora com 15+ anos, com ampla experiência em projetos voltados à avaliação de riscos financeiros e tesouraria corporativa em empresa Big4. Experiência em precificação de instrumentos financeiros derivativos, incluindo opções e stock options, além de sólida atuação na estruturação de processos de hedge accounting para instituições financeiras e não financeiras. Sua trajetória é marcada pela condução de iniciativas inovadoras que visam aprimorar controles, otimizar operações financeiras e garantir maior segurança nas decisões estratégicas de risco, sempre alinhada às melhores práticas do mercado. Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo – USP e MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
Abertura
Fundamentos da Gestão de Riscos Corporativos
- Definição de riscos/incertezas
- Enterprise Risk Management ERM – COSO
Riscos Financeiros nas Tesourarias Brasileiras
- Definição
- Riscos de câmbio, juros, commodities e liquidez
- Aspectos locais/globais que impactam a gestão de riscos financeiros
Pausa / Café
Instrumentos e Produtos Financeiros
- Produtos financeiros utilizados para a gestão de riscos (derivativos, hedge natural)
- Formas de contratação e controle das operações
Governança, Políticas e Controles
- Responsabilidades
- Reporte e acompanhamento dos limites de apetite a riscos
- Controles IN 1700 – Tributação hedge
Técnicas Quantitativas e Métricas (VaR, Stress. DV01)
- Metodologias para a gestão de riscos cambiais, juros e commodities
- Controles de monitoramento de riscos e reporte
Hedge Accounting – IFRS 9 / CPC 48
- Definição de política de gestão de riscos financeiros e controles de exposição
- Contratação, controle e registro de operações de hedge de riscos de câmbio, taxas de juros e commodities
Pausa / Café
Aplicação de casos reais gestão de riscos financeiros
Encerramento, Q&A, Feedback
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